V-Lab
G-Devs SA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
90.19%
increased by 12.90%
1周
99.46%
increased by 22.17%
1个月
103.50%
increased by 26.21%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0272 | 4.91*** |
| αARCH | 0.9119 | 5.48*** |
| βGARCH | 0.4629 | 4.43*** |
| γ杠杆 | 0.0744 | 0.66 |
0.463
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0272 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.9119 | 5.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4629 | 4.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0744 | 0.66 |
持续性:
0.463
半衰期:
1天
国际股票的其他指数GARCH模型分析