V-Lab
G-Devs SA乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
117.11%
decreased by 4.09%
1周
125.96%
increased by 4.76%
1个月
154.27%
increased by 33.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.53 |
| αARCH | 0.2801 | 2.04** |
| βGARCH | 0.7075 | 10.21*** |
0.988
持续性55天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.53 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2801 | 2.04** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7075 | 10.21*** |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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