V-Lab
G-Devs SA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
113.56%
increased by 9.69%
1周
151.32%
increased by 47.45%
1个月
193.61%
increased by 89.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2024年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2976 | 2.49** |
| αARCH | 0.6548 | 3.47*** |
| βGARCH | 0.1652 | 1.67* |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.6104 | 1.00 |
0.820
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2976 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6548 | 3.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1652 | 1.67* |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.6104 | 1.00 |
持续性:
0.820
半衰期:
3天
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