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宁德时代新能源科技股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
41.16%
decreased by 0.93%
1周
43.19%
increased by 1.10%
1个月
47.35%
increased by 5.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:18
参数估计
2025年5月20日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9909 | 3.16*** |
| αARCH | 0.0929 | 2.10** |
| βGARCH | 0.8088 | 7.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3690 | 0.36 |
0.902
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9909 | 3.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0929 | 2.10** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8088 | 7.62*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.3690 | 0.36 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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