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宁德时代新能源科技股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.80%
decreased by 0.24%
1周
32.96%
decreased by 0.08%
1个月
32.14%
decreased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:18
参数估计
2025年5月20日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 81 | |
| αARCH | 0.0185 | 2.50** |
| βGARCH | 0.9858 | 144.62*** |
| γ杠杆 | -0.0185 | -4.08*** |
| λ₁τ截距 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₂预测调整 | 0.5860 | 1.48 |
| λ₃τ持续性 | 0.2646 | 7.30*** |
0.995
持续性138天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 81 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0185 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9858 | 144.62*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0185 | -4.08*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0000 | 0.00 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5860 | 1.48 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2646 | 7.30*** |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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