德国英飞凌科技股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月15日 星期四的波动率预测
1天
54.36%
decreased by 1.79%
1周
54.40%
decreased by 1.75%
1个月
54.89%
decreased by 1.26%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 19:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年3月10日 至 2026年10月9日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加307%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大307%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0293 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.8689 | 54.85*** |
| γ杠杆 | 0.0899 | 5.88*** |
| λ₁τ截距 | 0.0429 | 2.00** |
| λ₂预测调整 | 0.0425 | 2.43** |
| λ₃τ持续性 | 0.9514 | 49.99*** |
0.943
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0293 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8689 | 54.85*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0899 | 5.88*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0429 | 2.00** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0425 | 2.43** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9514 | 49.99*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
国际股票的其他MF2-GARCH分析