跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

德国英飞凌科技股份公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

56.71%

decreased by 1.93%

1周

56.65%

decreased by 1.99%

1个月

56.50%

decreased by 2.14%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:50

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 德国英飞凌科技股份公司 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2000年3月10日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加303%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大303%
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.0297
4.03***
βGARCH0.8688
55.06***
γ杠杆0.0901
5.88***
λ₁τ截距0.0430
2.00**
λ₂预测调整0.0415
2.41**
λ₃τ持续性0.9523
50.59***

0.944

持续性

12天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0297
4.03***
β

GARCH

波动率持续性

0.8688
55.06***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0901
5.88***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0430
2.00**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0415
2.41**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9523
50.59***

持续性:

0.944

半衰期:

12天