德国英飞凌科技股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月15日 星期四的波动率预测
1天
50.22%
decreased by 1.82%
1周
49.93%
decreased by 2.11%
1个月
48.95%
decreased by 3.09%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 19:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年3月10日 至 2026年10月9日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8789 | 2.94*** |
| αARCH | 0.0695 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.8973 | 66.86*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3044 | -3.28*** |
| γ2 | 0.5394 | 4.27*** |
| γ3 | -0.3684 | -4.83*** |
| γ4 | 0.1525 | 2.12** |
| γ5 | 0.0177 | 0.29 |
| γ6 | -0.0417 | -0.77 |
| γ7 | -0.0014 | -0.03 |
| γ8 | 0.0013 | 0.04 |
0.967
持续性21天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8789 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0695 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8973 | 66.86*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3044 | -3.28*** |
| γ2 | 0.5394 | 4.27*** |
| γ3 | -0.3684 | -4.83*** |
| γ4 | 0.1525 | 2.12** |
| γ5 | 0.0177 | 0.29 |
| γ6 | -0.0417 | -0.77 |
| γ7 | -0.0014 | -0.03 |
| γ8 | 0.0013 | 0.04 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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