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德国英飞凌科技股份公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
51.54%
decreased by 0.90%
1周
51.13%
decreased by 1.31%
1个月
49.81%
decreased by 2.63%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 20:49
参数估计
2000年3月10日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8928 | 3.10*** |
| αARCH | 0.0697 | 7.93*** |
| βGARCH | 0.8966 | 66.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3021 | -3.39*** |
| γ2 | 0.5363 | 4.38*** |
| γ3 | -0.3649 | -4.82*** |
| γ4 | 0.1468 | 2.05** |
| γ5 | 0.0221 | 0.36 |
| γ6 | -0.0422 | -0.78 |
| γ7 | -0.0041 | -0.08 |
| γ8 | 0.0042 | 0.11 |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8928 | 3.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0697 | 7.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8966 | 66.38*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3021 | -3.39*** |
| γ2 | 0.5363 | 4.38*** |
| γ3 | -0.3649 | -4.82*** |
| γ4 | 0.1468 | 2.05** |
| γ5 | 0.0221 | 0.36 |
| γ6 | -0.0422 | -0.78 |
| γ7 | -0.0041 | -0.08 |
| γ8 | 0.0042 | 0.11 |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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