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长江电力零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
13.84%
decreased by 0.16%
1周
13.96%
decreased by 0.04%
1个月
14.38%
increased by 0.38%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年11月18日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 69个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2791 | 6.58*** |
| αARCH | 0.0517 | 7.38*** |
| βGARCH | 0.9383 | 115.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 2.43** |
0.990
持续性69天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2791 | 6.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0517 | 7.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9383 | 115.36*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0018 | 2.43** |
持续性:
0.990
半衰期:
69天
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