V-Lab
Petrolia SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.07%
decreased by 0.30%
1周
38.10%
increased by 0.73%
1个月
41.46%
increased by 4.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8227 | 3.69*** |
| αARCH | 0.0783 | 8.18*** |
| βGARCH | 0.8981 | 68.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0958 | 0.78 |
| γ2 | -0.3207 | -1.78* |
| γ3 | 0.5137 | 4.91*** |
| γ4 | -0.4766 | -5.05*** |
| γ5 | 0.2661 | 2.00** |
| γ6 | -0.1433 | -1.05 |
| γ7 | 0.1015 | 0.91 |
| γ8 | -0.0742 | -0.85 |
| γ9 | 0.0730 | 1.06 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8227 | 3.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0783 | 8.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8981 | 68.04*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0958 | 0.78 |
| γ2 | -0.3207 | -1.78* |
| γ3 | 0.5137 | 4.91*** |
| γ4 | -0.4766 | -5.05*** |
| γ5 | 0.2661 | 2.00** |
| γ6 | -0.1433 | -1.05 |
| γ7 | 0.1015 | 0.91 |
| γ8 | -0.0742 | -0.85 |
| γ9 | 0.0730 | 1.06 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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