V-Lab
Petrolia SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
34.11%
increased by 0.01%
1周
35.25%
increased by 1.15%
1个月
38.90%
increased by 4.80%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 29个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8164 | 3.66*** |
| αARCH | 0.0782 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.8982 | 67.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0921 | 0.75 |
| γ2 | -0.3140 | -1.74* |
| γ3 | 0.5088 | 4.85*** |
| γ4 | -0.4753 | -5.10*** |
| γ5 | 0.2687 | 2.04** |
| γ6 | -0.1479 | -1.08 |
| γ7 | 0.1073 | 0.95 |
| γ8 | -0.0828 | -0.95 |
| γ9 | 0.0822 | 1.21 |
0.976
持续性29天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8164 | 3.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0782 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8982 | 67.96*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0921 | 0.75 |
| γ2 | -0.3140 | -1.74* |
| γ3 | 0.5088 | 4.85*** |
| γ4 | -0.4753 | -5.10*** |
| γ5 | 0.2687 | 2.04** |
| γ6 | -0.1479 | -1.08 |
| γ7 | 0.1073 | 0.95 |
| γ8 | -0.0828 | -0.95 |
| γ9 | 0.0822 | 1.21 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析