Petrolia SE零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
37.51%
increased by 0.51%
1周
38.46%
increased by 1.46%
1个月
41.57%
increased by 4.57%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年11月11日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8450 | 3.77*** |
| αARCH | 0.0775 | 8.22*** |
| βGARCH | 0.8998 | 70.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1019 | 0.83 |
| γ2 | -0.3241 | -1.80* |
| γ3 | 0.5080 | 4.80*** |
| γ4 | -0.4749 | -5.09*** |
| γ5 | 0.2705 | 2.04** |
| γ6 | -0.1507 | -1.09 |
| γ7 | 0.1113 | 0.97 |
| γ8 | -0.0890 | -1.01 |
| γ9 | 0.0883 | 1.33 |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8450 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0775 | 8.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8998 | 70.30*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.1019 | 0.83 |
| γ2 | -0.3241 | -1.80* |
| γ3 | 0.5080 | 4.80*** |
| γ4 | -0.4749 | -5.09*** |
| γ5 | 0.2705 | 2.04** |
| γ6 | -0.1507 | -1.09 |
| γ7 | 0.1113 | 0.97 |
| γ8 | -0.0890 | -1.01 |
| γ9 | 0.0883 | 1.33 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析