V-Lab
Petrolia SE非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.31%
decreased by 0.91%
1周
40.72%
increased by 0.50%
1个月
45.82%
increased by 5.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1999年11月11日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 193个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约193天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2175 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0749 | 9.08*** |
| βGARCH | 0.9215 | 121.47*** |
| γ杠杆 | 0.6262 | 0.90 |
0.996
持续性193天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2175 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0749 | 9.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9215 | 121.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6262 | 0.90 |
持续性:
0.996
半衰期:
193天
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