V-Lab
Sivers Semiconductors AB非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
126.24%
decreased by 7.55%
1周
124.25%
decreased by 9.54%
1个月
117.35%
decreased by 16.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7429 | 2.21** |
| αARCH | 0.0923 | 3.48*** |
| βGARCH | 0.8798 | 34.69*** |
| γ杠杆 | -0.2432 | -0.18 |
0.972
持续性24天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7429 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0923 | 3.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8798 | 34.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2432 | -0.18 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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