V-Lab
Sivers Semiconductors AB非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
139.36%
increased by 11.88%
1周
129.68%
increased by 2.20%
1个月
103.47%
decreased by 24.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.06 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天δ = 1.06 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1712 | 2.49** |
| αARCH | 0.2278 | 9.62*** |
| βGARCH | 0.7608 | 30.95*** |
| γ杠杆 | -0.0894 | -1.82* |
| δ幂 | 1.0582 | 3.75*** |
0.943
持续性12天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1712 | 2.49** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2278 | 9.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7608 | 30.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0894 | -1.82* |
δ 幂 变换幂次 | 1.0582 | 3.75*** |
持续性:
0.943
半衰期:
12天
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