V-Lab
Sivers Semiconductors AB曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
251.70%
decreased by 2.31%
1周
263.03%
increased by 9.02%
1个月
286.37%
increased by 32.36%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:19
参数估计
2014年3月17日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4986 | 4.74*** |
| αARCH | 0.0748 | 4.26*** |
| βGARCH | 0.8267 | 18.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0280 | 0.05 |
| γ2 | -0.5460 | -0.54 |
| γ3 | 0.5307 | 0.51 |
| γ4 | 0.2008 | 0.23 |
| γ5 | 0.0377 | 0.06 |
| γ6 | -0.2614 | -0.44 |
| γ7 | -0.6770 | -0.84 |
| γ8 | 1.6860 | 1.96** |
| γ9 | -2.0001 | -1.85* |
| γ10 | 3.0771 | 2.62*** |
0.901
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4986 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0748 | 4.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8267 | 18.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0280 | 0.05 |
| γ2 | -0.5460 | -0.54 |
| γ3 | 0.5307 | 0.51 |
| γ4 | 0.2008 | 0.23 |
| γ5 | 0.0377 | 0.06 |
| γ6 | -0.2614 | -0.44 |
| γ7 | -0.6770 | -0.84 |
| γ8 | 1.6860 | 1.96** |
| γ9 | -2.0001 | -1.85* |
| γ10 | 3.0771 | 2.62*** |
持续性:
0.901
半衰期:
7天
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