V-Lab
法国农业信贷银行图卢兹31曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.95%
increased by 0.05%
1周
36.03%
increased by 0.13%
1个月
36.37%
increased by 0.47%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 81个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约81天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9381 | 4.52*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9915 | 10.22*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -3.9467 | -0.22 |
0.992
持续性81天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9381 | 4.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9915 | 10.22*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -3.9467 | -0.22 |
持续性:
0.992
半衰期:
81天
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