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法国农业信贷银行图卢兹31非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.10%
increased by 1.07%
1周
28.63%
increased by 0.60%
1个月
28.38%
increased by 0.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4190 | 1.72* |
| αARCH | 0.2122 | 0.94 |
| βGARCH | 0.3355 | 1.04 |
| γ杠杆 | 0.0108 | 0.03 |
0.553
持续性1天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4190 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2122 | 0.94 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3355 | 1.04 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0108 | 0.03 |
持续性:
0.553
半衰期:
1天
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