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法国农业信贷银行图卢兹31非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.04%
increased by 0.53%
1周
28.70%
increased by 0.19%
1个月
28.41%
decreased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
2026年3月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.77 |
| αARCH | 0.1965 | 1.79* |
| βGARCH | 0.4880 | 1.76* |
| γ杠杆 | -0.0132 | -0.09 |
| δ幂 | 1.9923 | 0.98 |
0.684
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1965 | 1.79* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4880 | 1.76* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0132 | -0.09 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9923 | 0.98 |
持续性:
0.684
半衰期:
2天
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