V-Lab
Harish Textile Engineers Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
51.18%
decreased by 2.55%
1周
52.08%
decreased by 1.65%
1个月
54.88%
increased by 1.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2019年6月12日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5967 | 2.09** |
| αARCH | 0.1277 | 6.32*** |
| βGARCH | 0.8348 | 32.52*** |
| γ杠杆 | 0.0638 | 1.13 |
| δ幂 | 2.0890 | 5.61*** |
0.967
持续性21天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5967 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1277 | 6.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8348 | 32.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0638 | 1.13 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0890 | 5.61*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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