V-Lab
Harish Textile Engineers LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.94%
increased by 0.89%
1周
57.54%
increased by 0.49%
1个月
56.52%
decreased by 0.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:29
参数估计
2019年6月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 200.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 200.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.9748 | 12.38*** |
| αARCH | 0.0924 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.9275 | 39.73*** |
| ν自由度 | 200.0000 | 0.06 |
0.927
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.9748 | 12.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0924 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9275 | 39.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 200.0000 | 0.06 |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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