V-Lab
Harish Textile Engineers Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.59%
increased by 0.77%
1周
57.15%
increased by 0.33%
1个月
56.00%
decreased by 0.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2019年6月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0092 | 14.33*** |
| αARCH | 0.0857 | 4.24*** |
| βGARCH | 0.8455 | 22.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.15 |
0.931
持续性10天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0092 | 14.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0857 | 4.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8455 | 22.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.15 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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