V-Lab
Harish Textile Engineers Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
57.75%
increased by 0.37%
1周
57.42%
increased by 0.04%
1个月
56.48%
decreased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:28
参数估计
2019年6月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.26 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 2.26 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.70* |
| αARCH | 0.0818 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.8483 | 24.48*** |
| γ杠杆 | -0.0178 | -0.30 |
| δ幂 | 2.2605 | 5.04*** |
0.939
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0818 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8483 | 24.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0178 | -0.30 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2605 | 5.04*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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