V-Lab
鼎泰高科非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
54.19%
decreased by 5.60%
1周
57.80%
decreased by 1.99%
1个月
65.50%
increased by 5.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2022年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.23 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.23 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6628 | 1.16 |
| αARCH | 0.1788 | 3.91*** |
| βGARCH | 0.7530 | 10.48*** |
| γ杠杆 | -0.1024 | -0.64 |
| δ幂 | 1.2328 | 1.98** |
0.899
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6628 | 1.16 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1788 | 3.91*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7530 | 10.48*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1024 | -0.64 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2328 | 1.98** |
持续性:
0.899
半衰期:
7天
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