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鼎泰高科零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
74.61%
decreased by 2.03%
1周
83.75%
increased by 7.11%
1个月
90.05%
increased by 13.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2022年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8220 | 5.44*** |
| αARCH | 0.2081 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.4459 | 2.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.2630 | 1.85* |
| γ2 | -0.4272 | -2.43** |
0.654
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8220 | 5.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2081 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4459 | 2.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.2630 | 1.85* |
| γ2 | -0.4272 | -2.43** |
持续性:
0.654
半衰期:
2天
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