V-Lab
鼎泰高科乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.52%
decreased by 0.62%
1周
69.19%
increased by 6.05%
1个月
77.64%
increased by 14.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2022年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.18 |
| αARCH | 0.3340 | 2.06** |
| βGARCH | 0.4791 | 7.86*** |
0.813
持续性3天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3340 | 2.06** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4791 | 7.86*** |
持续性:
0.813
半衰期:
3天
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