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鼎泰高科非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.82%
decreased by 0.37%
1周
69.49%
increased by 6.30%
1个月
78.04%
increased by 14.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:43
参数估计
2022年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 3.90*** |
| αARCH | 0.3231 | 4.71*** |
| βGARCH | 0.4773 | 7.51*** |
| γ杠杆 | 0.0297 | 0.20 |
0.815
持续性3天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3231 | 4.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4773 | 7.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0297 | 0.20 |
持续性:
0.815
半衰期:
3天
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