V-Lab
GCM Corp Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
124.62%
decreased by 0.91%
1周
125.85%
increased by 0.32%
1个月
129.48%
increased by 3.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:55
参数估计
2007年11月15日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.3794 | 3.33*** |
| αARCH | 0.0959 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.8523 | 33.34*** |
| γ杠杆 | 0.0147 | 0.25 |
0.956
持续性15天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.3794 | 3.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0959 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8523 | 33.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0147 | 0.25 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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