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CSU Digital SA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.96%
increased by 0.02%
1周
29.53%
increased by 1.59%
1个月
34.05%
increased by 6.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2949 | 6.99*** |
| αARCH | 0.2159 | 8.34*** |
| βGARCH | 0.7511 | 44.64*** |
| γ杠杆 | -0.0047 | -0.11 |
0.965
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2949 | 6.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2159 | 8.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7511 | 44.64*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0047 | -0.11 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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