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CSU Digital SA指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
27.82%
decreased by 1.23%
1周
29.38%
increased by 0.33%
1个月
34.60%
increased by 5.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59
参数估计
2006年5月9日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1133 | 5.42*** |
| αARCH | 0.2011 | 8.17*** |
| βGARCH | 0.9489 | 92.25*** |
| γ杠杆 | -0.0056 | -0.23 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1133 | 5.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2011 | 8.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9489 | 92.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0056 | -0.23 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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