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CSU Digital SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

27.88%

decreased by 0.77%

1周

30.09%

increased by 1.44%

1个月

32.94%

increased by 4.29%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:59

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CSU Digital SA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年5月9日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口56
αARCH0.1145
4.74***
βGARCH0.6174
12.66***
γ杠杆0.0327
1.10
λ₁τ截距0.8659
1.20
λ₂预测调整0.2968
1.25
λ₃τ持续性0.5780
1.73*

0.748

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

56
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1145
4.74***
β

GARCH

波动率持续性

0.6174
12.66***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0327
1.10
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.8659
1.20
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2968
1.25
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.5780
1.73*

持续性:

0.748

半衰期:

2天