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Hikma制药公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

32.31%

decreased by 0.68%

1周

34.79%

increased by 1.80%

1个月

35.80%

increased by 2.81%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:54

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Hikma制药公共有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年3月2日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1524
2.93***
βGARCH0.3041
2.38**
γ杠杆-0.0002
0.00
λ₁τ截距0.6279
0.43
λ₂预测调整0.0952
0.37
λ₃τ持续性0.7970
1.57

0.456

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1524
2.93***
β

GARCH

波动率持续性

0.3041
2.38**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0002
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6279
0.43
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0952
0.37
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7970
1.57

持续性:

0.456

半衰期:

1天