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Hikma制药公共有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月21日 星期三的波动率预测

1天

32.42%

decreased by 1.90%

1周

34.59%

increased by 0.27%

1个月

35.47%

increased by 1.15%

更新于2026年10月21日星期三 UTC 18:58

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时间范围:

从

24-10-20

至

26-10-20

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Hikma制药公共有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年3月2日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.1522
2.94***
βGARCH0.3049
2.39**
γ杠杆-0.0002
0.00
λ₁τ截距0.6328
0.43
λ₂预测调整0.0965
0.37
λ₃τ持续性0.7946
1.54

0.457

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1522
2.94***
β

GARCH

波动率持续性

0.3049
2.39**
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0002
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.6328
0.43
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0965
0.37
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7946
1.54

持续性:

0.457

半衰期:

1天