V-Lab
Hikma制药公共有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
44.94%
increased by 3.42%
1周
42.56%
increased by 1.04%
1个月
41.29%
decreased by 0.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:07
参数估计
2006年3月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0892 | 7.47*** |
| αARCH | 0.1498 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.3798 | 3.41*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0728 | -2.54** |
| γ2 | 0.1498 | 3.54*** |
| γ3 | -0.1472 | -5.27*** |
| γ4 | 0.1453 | 3.82*** |
0.530
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0892 | 7.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1498 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3798 | 3.41*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0728 | -2.54** |
| γ2 | 0.1498 | 3.54*** |
| γ3 | -0.1472 | -5.27*** |
| γ4 | 0.1453 | 3.82*** |
持续性:
0.530
半衰期:
1天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析