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达洋企业控股有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.21%
increased by 0.98%
1周
26.33%
increased by 1.10%
1个月
26.58%
increased by 1.35%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:58
参数估计
2008年4月28日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1742 | 5.43*** |
| αARCH | 0.1069 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.7933 | 22.68*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2628 | -1.48 |
| γ2 | 0.3838 | 1.35 |
| γ3 | 0.0721 | 0.34 |
| γ4 | -0.3852 | -1.63 |
| γ5 | 0.4253 | 1.74* |
| γ6 | -0.5935 | -3.01*** |
| γ7 | 0.5488 | 2.98*** |
| γ8 | -0.1857 | -1.03 |
| γ9 | -0.2209 | -0.85 |
0.900
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1742 | 5.43*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1069 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7933 | 22.68*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2628 | -1.48 |
| γ2 | 0.3838 | 1.35 |
| γ3 | 0.0721 | 0.34 |
| γ4 | -0.3852 | -1.63 |
| γ5 | 0.4253 | 1.74* |
| γ6 | -0.5935 | -3.01*** |
| γ7 | 0.5488 | 2.98*** |
| γ8 | -0.1857 | -1.03 |
| γ9 | -0.2209 | -0.85 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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