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信纮科技股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
56.61%
decreased by 6.49%
1周
58.37%
decreased by 4.73%
1个月
61.12%
decreased by 1.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2017年11月23日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6933 | 1.36 |
| αARCH | 0.1946 | 4.00*** |
| βGARCH | 0.6485 | 8.37*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.6081 | 0.22 |
| γ2 | 0.1061 | 0.03 |
| γ3 | -2.5735 | -1.23 |
| γ4 | 3.6909 | 1.93* |
| γ5 | -3.3998 | -2.17** |
| γ6 | 2.0907 | 1.49 |
| γ7 | 0.6088 | 0.48 |
| γ8 | -2.3567 | -2.15** |
| γ9 | 1.0069 | 0.80 |
| γ10 | 1.8302 | 1.00 |
0.843
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6933 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1946 | 4.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6485 | 8.37*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.6081 | 0.22 |
| γ2 | 0.1061 | 0.03 |
| γ3 | -2.5735 | -1.23 |
| γ4 | 3.6909 | 1.93* |
| γ5 | -3.3998 | -2.17** |
| γ6 | 2.0907 | 1.49 |
| γ7 | 0.6088 | 0.48 |
| γ8 | -2.3567 | -2.15** |
| γ9 | 1.0069 | 0.80 |
| γ10 | 1.8302 | 1.00 |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
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