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D.L.S.I.有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
20.88%
decreased by 2.05%
1周
21.43%
decreased by 1.50%
1个月
22.29%
decreased by 0.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:54
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6620 | 3.22*** |
| αARCH | 0.1695 | 4.93*** |
| βGARCH | 0.6731 | 11.97*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3938 | -2.02** |
| γ2 | 0.6016 | 2.28** |
| γ3 | -0.3326 | -2.03** |
| γ4 | 0.1586 | 0.88 |
| γ5 | -0.1279 | -0.55 |
| γ6 | 0.2875 | 1.22 |
| γ7 | -0.3824 | -2.14** |
| γ8 | 0.3108 | 1.85* |
| γ9 | -0.2440 | -0.58 |
0.843
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6620 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1695 | 4.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6731 | 11.97*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.3938 | -2.02** |
| γ2 | 0.6016 | 2.28** |
| γ3 | -0.3326 | -2.03** |
| γ4 | 0.1586 | 0.88 |
| γ5 | -0.1279 | -0.55 |
| γ6 | 0.2875 | 1.22 |
| γ7 | -0.3824 | -2.14** |
| γ8 | 0.3108 | 1.85* |
| γ9 | -0.2440 | -0.58 |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
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