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D.L.S.I.有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.57%
decreased by 1.75%
1周
28.53%
increased by 0.21%
1个月
32.04%
increased by 3.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:54
参数估计
2006年12月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5752 | 4.12*** |
| αARCH | 0.1813 | 5.18*** |
| βGARCH | 0.6994 | 14.53*** |
| γ杠杆 | 0.0479 | 0.14 |
0.881
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5752 | 4.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1813 | 5.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6994 | 14.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0479 | 0.14 |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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