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D.L.S.I.有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

26.59%

decreased by 2.16%

1周

27.55%

decreased by 1.20%

1个月

29.05%

increased by 0.30%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 18:45

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

D.L.S.I.有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年12月26日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
m窗口71
αARCH0.1223
2.53**
βGARCH0.6820
10.19***
γ杠杆0.0720
1.22
λ₁τ截距0.0630
0.78
λ₂预测调整0.0124
1.10
λ₃τ持续性0.9734
34.27***

0.840

持续性

4天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

71
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1223
2.53**
β

GARCH

波动率持续性

0.6820
10.19***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0720
1.22
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0630
0.78
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0124
1.10
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9734
34.27***

持续性:

0.840

半衰期:

4天