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Kaleon SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.49%

increased by 0.10%

1周

31.22%

increased by 0.83%

1个月

35.31%

increased by 4.92%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Kaleon SpA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月1日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.9733
0.05
γ杠杆0.0000
0.00
λ₁τ截距0.9252
7.42***
λ₂预测调整0.3871
8.95***
λ₃τ持续性0.6129
12.53***

0.973

持续性

26天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.9733
0.05
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.9252
7.42***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3871
8.95***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6129
12.53***

持续性:

0.973

半衰期:

26天