V-Lab
Kaleon SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
34.83%
increased by 9.13%
1周
40.66%
increased by 14.96%
1个月
59.54%
increased by 33.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:46
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多100%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加100%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 1.0000 | 37.15*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.5000 | -13.42*** |
| λ₁τ截距 | 0.4821 | 21.01*** |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 39.71*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.750
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0000 | 37.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -13.42*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4821 | 21.01*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 39.71*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.750
半衰期:
2天
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