Kaleon SpAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
16.55%
decreased by 9.55%
1周
12.69%
decreased by 13.41%
1个月
7.63%
decreased by 18.47%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 18:32
参数估计
2025年12月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 51 | |
| αARCH | 0.4831 | |
| βGARCH | 0.3897 | |
| γ杠杆 | -0.4487 | |
| λ₁τ截距 | 0.0394 | |
| λ₂预测调整 | 0.0486 | |
| λ₃τ持续性 | 0.0058 |
0.648
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 51 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4831 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3897 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4487 | |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0394 | |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0486 | |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0058 |
持续性:
0.648
半衰期:
2天
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