V-Lab
Kaleon SpA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
6.71%
decreased by 1.28%
1周
6.84%
decreased by 1.15%
1个月
7.09%
decreased by 0.90%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0254 | 2.26** |
| αARCH | 0.2956 | 1.73* |
| βGARCH | 0.5933 | 5.99*** |
| γ杠杆 | -0.0179 | -0.06 |
0.880
持续性5天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0254 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2956 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5933 | 5.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0179 | -0.06 |
持续性:
0.880
半衰期:
5天
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