V-Lab
Kaleon SpA非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
15.89%
decreased by 1.67%
1周
15.89%
decreased by 1.67%
1个月
15.88%
decreased by 1.68%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3836 | 1.63 |
| αARCH | 0.0391 | 0.08 |
| βGARCH | 0.4583 | 1.65* |
| γ杠杆 | -0.7161 | -0.12 |
| δ幂 | 3.0000 | 0.82 |
0.617
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3836 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0391 | 0.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4583 | 1.65* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.7161 | -0.12 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 0.82 |
持续性:
0.617
半衰期:
1天
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