V-Lab
Kaleon SpA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
13.75%
decreased by 0.47%
1周
15.17%
increased by 0.95%
1个月
15.70%
increased by 1.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:00
参数估计
2025年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4492 | 2.23** |
| αARCH | 0.1055 | 1.58 |
| βGARCH | 0.3164 | 3.30*** |
| γ杠杆 | -1.1011 | -1.37 |
0.422
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4492 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1055 | 1.58 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3164 | 3.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -1.1011 | -1.37 |
持续性:
0.422
半衰期:
1天
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