V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PT非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
103.78%
decreased by 7.99%
1周
111.64%
decreased by 0.13%
1个月
154.17%
increased by 42.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的持续性 1.072 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.072 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0221 | 0.90 |
| αARCH | 0.2106 | 5.62*** |
| βGARCH | 0.8616 | 43.59*** |
| γ杠杆 | -0.2963 | -0.88 |
1.072
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0221 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2106 | 5.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8616 | 43.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2963 | -0.88 |
持续性:
1.072
半衰期:
-
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