V-Lab
Dana Brata Luhur Tbk PT非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
86.48%
increased by 16.16%
1周
86.52%
increased by 16.20%
1个月
86.70%
increased by 16.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:52
参数估计
2019年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 73300204个交易日（约290873.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约73300204天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0151 | 1.86* |
| αARCH | 0.2160 | 2.88*** |
| βGARCH | 0.7840 | 9.99*** |
| γ杠杆 | 0.0067 | 0.04 |
| δ幂 | 1.9999 | 2.01** |
1.000
持续性73300204天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0151 | 1.86* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2160 | 2.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7840 | 9.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0067 | 0.04 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9999 | 2.01** |
持续性:
1.000
半衰期:
73300204天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析