V-Lab
日本石油资源开发株式会社非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.43%
increased by 0.66%
1周
35.19%
decreased by 3.58%
1个月
27.51%
decreased by 11.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.60 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.60 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1325 | 3.79*** |
| αARCH | 0.2717 | 14.95*** |
| βGARCH | 0.6651 | 26.12*** |
| γ杠杆 | -0.0317 | -1.13 |
| δ幂 | 0.6008 | 2.18** |
0.885
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1325 | 3.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2717 | 14.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6651 | 26.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0317 | -1.13 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6008 | 2.18** |
持续性:
0.885
半衰期:
6天
国际股票的其他非对称指数乘法误差模型分析