V-Lab
日本石油资源开发株式会社GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.61%
decreased by 0.80%
1周
32.01%
decreased by 0.40%
1个月
33.22%
increased by 0.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 5.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.3004 | 2.47** |
| αARCH | 0.0786 | 5.09*** |
| βGARCH | 0.9606 | 52.85*** |
| ν自由度 | 5.2104 | 1.51 |
0.961
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.3004 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0786 | 5.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9606 | 52.85*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2104 | 1.51 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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