V-Lab
日本石油资源开发株式会社非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
37.83%
increased by 0.32%
1周
37.94%
increased by 0.43%
1个月
38.25%
increased by 0.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3491 | 6.90*** |
| αARCH | 0.2888 | 9.78*** |
| βGARCH | 0.6625 | 32.95*** |
| γ杠杆 | -0.0192 | -0.39 |
0.942
持续性12天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3491 | 6.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2888 | 9.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6625 | 32.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0192 | -0.39 |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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