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日本石油资源开发株式会社指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.60%
decreased by 0.22%
1周
32.31%
increased by 0.49%
1个月
34.34%
increased by 2.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1124 | 4.93*** |
| αARCH | 0.2046 | 7.76*** |
| βGARCH | 0.9356 | 70.20*** |
| γ杠杆 | -0.0241 | -1.03 |
0.936
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1124 | 4.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2046 | 7.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9356 | 70.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0241 | -1.03 |
持续性:
0.936
半衰期:
10天
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