V-Lab
日本石油资源开发株式会社非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.16%
decreased by 0.51%
1周
30.97%
increased by 0.30%
1个月
33.11%
increased by 2.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.72 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天δ = 1.72 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2550 | 3.70*** |
| αARCH | 0.1087 | 7.26*** |
| βGARCH | 0.8403 | 38.91*** |
| γ杠杆 | 0.1016 | 1.69* |
| δ幂 | 1.7170 | 7.90*** |
0.940
持续性11天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2550 | 3.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1087 | 7.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8403 | 38.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1016 | 1.69* |
δ 幂 变换幂次 | 1.7170 | 7.90*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
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