V-Lab
日本石油资源开发株式会社曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.57%
decreased by 0.66%
1周
31.51%
increased by 0.28%
1个月
33.95%
increased by 2.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:57
参数估计
2003年12月10日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 11个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0076 | 11.58*** |
| αARCH | 0.1040 | 7.45*** |
| βGARCH | 0.8352 | 39.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.49 |
0.939
持续性11天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0076 | 11.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1040 | 7.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8352 | 39.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0005 | 0.49 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
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