V-Lab
Mitra Pack Tbk PT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.84%
increased by 0.81%
1周
46.40%
increased by 6.37%
1个月
50.36%
increased by 10.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0082 | 4.23*** |
| αARCH | 0.3001 | 2.60*** |
| βGARCH | 0.3671 | 1.38 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.3104 | -0.15 |
| γ2 | -1.4662 | -0.41 |
| γ3 | 4.6104 | 1.83* |
| γ4 | -5.7722 | -3.08*** |
0.667
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0082 | 4.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3001 | 2.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3671 | 1.38 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.3104 | -0.15 |
| γ2 | -1.4662 | -0.41 |
| γ3 | 4.6104 | 1.83* |
| γ4 | -5.7722 | -3.08*** |
持续性:
0.667
半衰期:
2天
国际股票的其他曲线-GARCH模型分析