V-Lab
Mitra Pack Tbk PT指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.11%
increased by 1.61%
1周
79.49%
increased by 11.99%
1个月
84.70%
increased by 17.20%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54
参数估计
2023年3月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6500 | 1.62 |
| αARCH | 0.4044 | 3.55*** |
| βGARCH | 0.5129 | 1.64 |
| γ杠杆 | 0.0540 | 0.21 |
0.513
持续性1天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6500 | 1.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4044 | 3.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5129 | 1.64 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0540 | 0.21 |
持续性:
0.513
半衰期:
1天
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