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Mitra Pack Tbk PTGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

64.00%

increased by 0.18%

1周

70.45%

increased by 6.63%

1个月

78.88%

increased by 15.06%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Mitra Pack Tbk PT GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年3月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
1.47
αARCH0.1432
0.95
βGARCH0.6739
6.64***
γ杠杆0.0041
0.02

0.819

持续性

3天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
1.47
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1432
0.95
β

GARCH

波动率持续性

0.6739
6.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0041
0.02

持续性:

0.819

半衰期:

3天